第1题商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（）。

A．商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的

B．商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验

C．风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性

D．通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值

参考答案：A

参考解析： 商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。

恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。

商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。

风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，例如，大规模的投诉或批评等外部事件，可能预示即将发生严重的声誉风险，商业银行应及早采取应对措施。

考点:

声誉风险管理的基本做法

第2题国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。

A．打分卡方法

B．基本指标法

C．高级计量法

D．标准法

参考答案：A

参考解析：国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。

第3题某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A．880

B．1375

C．1100

D．1000

参考答案：A

参考解析：贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。

二、多项选择题(共40题，每题1分，共40分。以下所给出的五个选项中，至少有两个选项符合题目要求，请将正确的选项的代码填入括号内)

第91题设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（ ）。

A．平衡性

B．整体性

C．客观性

D．敏感性

E．及时性

参考答案：A,C,E

参考解析： 设计良好的关键风险指标体系的原则：（1）整体性。监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警；（2）重要性。监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征；（3）敏感性。监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制；（4）可靠性。监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制；（5）有效性。监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善， 指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。

考点：

关键风险指标监测

第92题远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。

A．远期外汇合约

B．外汇期货合约

C．未到交割日的现货合约

D．已到交割日但尚未结算的现货合约

E．外汇期权合约

参考答案：A,B,C,D

参考解析：远期净敞口头寸中的远期合约包括远期外汇合约、外汇期货合约、未到交割日的现货合约、已到交割日但尚未结算的现货合约。

第93题《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为（）。

A．系统重要性银行附加资本要求为1%

B．2.5%储备资本要求和0-2.5%逆周期资本要求

C．若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

D．核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%

E．系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

参考答案：A,B,D,E

参考解析： 《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求分为:

第一,最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;

第二,储备资本要求和逆周期资本要求,包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求;

第三,系统重要性银行附加资本要求,为1%;

第四,第二支柱资本要求。《商业银行资本管理办法(试行)》实施后,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

三、判断题(共15题，每题1分，共15分。请判断以下各小题的正误，正确的填写1，错误的填写0)

第131题金融衍生品交易（包括交易所内和交易所外）不存在交易对手信用风险。（ ）

参考答案：0

参考解析：信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

第132题同受国家控制的企业必为关联方。（）

参考答案：0

参考解析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

第133题根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）

参考答案：0

参考解析：对风险进行缓释是积极的管理风险的策略。