大家最近有没有放松自己把学习丢在一边了那，想要取得良好成绩就要有耐心和持之以恒的决心，小编为大家整理出来一些习题大家注意查收。

1、在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:情景分析和压力测试存在一定的不足，主要就是没有明确出现特定情景或者压力情形的概率。即使特定的情景出现时金融机构的资产组合面临很大的损失，但是如果这个情景出现的概率极低，那么金融机构很可能不会为此投入较大的资源来进行风险防范。

2、一个月后股票投资组合收益率为（）。【客观案例题】

A.13.3%

B.14.3%

C.15.3%

D.16.3%

正确答案:D

答案解析:股票组合的初始价值是：500×0.974=487万欧元；一个月后的股票组合价值是：515×1.1=566.5万欧元；股票投资收益率为（566.5-487) /487=16.3%。

3、根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。【多选题】

A.明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元

B.明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元

C.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

D.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为5%

正确答案:B、D

答案解析:在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。因此选项BD符合题意。

4、下列关于利用衍生产品对冲市场风的描述，不正确的是（）。【单选题】

A.构造方式多种多样

B.交易灵活便捷

C.通常只能消除部分市场风险

D.不会产生新的交易对手信用风险

正确答案:D

答案解析:风险无处不在，有借有贷，必然就会产生信用风险。在我们风险管理的题目中，对风险要一直保持慎重的态度。选项D中，衍生品对冲带来新的交易，也会带来新的交易对手信用风险。选项D说法不正确。

5、以下不属于风险度量方法的是（）。【单选题】

A.敏感性分析

B.情景分析与在压力测试

C.相关性分析

D.在险价值VaR的计算

正确答案:C

答案解析:风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值(VaR)的计算。

以上就是小编做的相关整理，希望能够对大家有一定的帮助。最终冲刺的时间开始了大家更要紧张了，想了解更多考试相关资讯请持续关注乐考网。