银行从业资格考试初级《风险管理》易错题及答案(3)

来源:乐考网 2018-12-20

单选题:

1、某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为()年。

A.1

B.1.5

C.1.91

D.2

参考答案:C

参考解析:为久期;t为该金融工具现金流量所发生的时间;Ct为第t期的现金流;F为该金融工具的面值或到期日价值;n为到期期限;i是当前的市场利率。代入相关数据得,D=1.91。

2、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?()

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

参考答案:C

参考解析: CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

3、利率互换是交易双方在一定时期内交换()。

A.本金

B.利率

C.负债

D.利息

参考答案:D

参考解析: 利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。

多选题:

4、下列关于各类期权的说法,正确的有()。

A.买方期权对买方来说是买人一个买人交易标的物的权利

B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

C.美式期权的买方在期权到期13前任意时点,可以随时要求卖方履行期权合约

D.买权的执行价格低于现在的市场价格,则该期权属于价外期权

E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

参考答案:A,B,C,E

参考解析: 买权的执行价格低于现在的市场价格,有利于买权的持有人,则该期权是价内期权。

5、未授权交易保险主要承保()引起的直接财务损失。

A.未结算交易

B.大额交易

C.未报告交易

D.未经授权交易

E.超限额交易

参考答案:C,D,E

参考解析: 未授权交易保险主要承保未报告交易、未经授权交易及超限额交易引起的直接财务损失。

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